久期缺口是什么?它的计算公式是什么?它的值的含义又是什么呢?
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额,银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。
久期缺口的计算公式
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
久期缺口相关问题
来源: 2019-05-16 添加到微信收藏
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不积跬步无以至千里
久期缺口是什么?它的计算公式是什么?它的值的含义又是什么呢?
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额,银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。
久期缺口的计算公式
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
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